El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano

Se presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples activos se de­fine como una función no lineal de la fracción del capital t...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Sanabria-López, Mauricio Enrique
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 2020
Acceso en línea:https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6889