El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
El supuesto de normalidad estacionaria es esencial para diversas áreas del análisis financiero. Desde el cálculo del valor en riesgo de una posición hasta la simulación estocástica del precio de un activo financiero, la inclusión del supuesto es recurrente y definitiva. Su enorme influencia en las t...
| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Online |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Facultad de Administración de Empresas
2014
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| Acceso en línea: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/4055 |