Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida (IID), la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un intervalo de tiempo (e.g. mensual) puede ser estimada a partir de la calculada sobre otro intervalo (e.g...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Pirateque Niño, Javier Eliécer
Formato: Online
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 2014
Acceso en línea:https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4019