Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida (IID), la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un intervalo de tiempo (e.g. mensual) puede ser estimada a partir de la calculada sobre otro intervalo (e.g...
Autor Principal: | |
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Formato: | Online |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2014
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Acceso en línea: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4019 |