Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes condiciones...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Leiton Rodríguez, Karen Juliet
Formato: Online
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales 2011
Acceso en línea:https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3328