Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes condiciones...
Autor Principal: | |
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Formato: | Online |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2011
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Acceso en línea: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3328 |