Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales s...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Online |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
2011
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| Acceso en línea: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 |