Asymptotically unbiased inference for a panel VAR model with p lags

Los estimadores de los parámetros de un modelo panel dinámico de efectos fijos son sesgados debido al problema de parámetros incidentales. Al respecto, Hahn y Kuersteiner (2002) proponen un estimador para corregir este problema. Sin embargo, ellos consideran únicamente un modelo panel VAR con un só...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cubillos-Rocha, Juan Sebastian, Melo-Velandia, Luis Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2018
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9531