Detecting exchange rate contagion using copula functions
El presente trabajo estudia la existencia de contagio financiero entre tasas de cambio de siete países, de diferentes regiones del mundo. Considera tasas de cambio bilaterales respecto al dólar de Estados Unidos, para Alemania, Brasil, Corea del Sur, Chile, Indonesia, Reino Unido y Sudáfrica. Se usa...
Autores Principales: | , , |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Inglés (English) |
Publicado: |
Banco de la República de Colombia
2018
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9377 |