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Detecting exchange rate contagion using copula functions

El presente trabajo estudia la existencia de contagio financiero entre tasas de cambio de siete países, de diferentes regiones del mundo. Considera tasas de cambio bilaterales respecto al dólar de Estados Unidos, para Alemania, Brasil, Corea del Sur, Chile, Indonesia, Reino Unido y Sudáfrica. Se usa...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Gómez-González, José Eduardo, Cubillos-Rocha, Juan Sebastian, Melo-Velandia, Luis Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2018
Materias:
Funciones cópula
Contagio de tasas de cambio
Economias emergentes y desarrolladas
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
C51 - Model Construction and Estimation
E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems
Copula functions
Exchange rate contagion
Emerging and developed economies
Tipos de cambio > Estudios comparados
Mercados de divisas > Reino Unido
Mercados de divisas > Alemania
Mercados de divisas > Corea del Sur
Mercados de divisas > Indonesia
Mercados de divisas > Brasil
Mercados de divisas > Chile
Modelos econométricos > Colombia
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
C51 - Construcción de modelos y estimación
E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9377

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/9377

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