Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia

Evaluación de un modelo dinámico estocástico para el mercado interbancario diario en Colombia. El modelo incluye bancos comerciales heterogéneos, operaciones de mercado abierto diarias realizadas por el Banco Central, incertidumbre en la obtención de recursos en la subasta diaria, choques de demand...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: González-Sabogal, Camilo, Velasco-Martínez, Andrés Mauricio, Vargas-Riaño, Carmiña Ofelia, Silva-Escobar, Luisa Fernanda
Otros Autores: Gómez-González, José Eduardo
Formato: Capítulo de libro (Book Chapter)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2015
Materias:
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-66142020-09-18T20:58:37Z Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas González-Sabogal, Camilo Velasco-Martínez, Andrés Mauricio Vargas-Riaño, Carmiña Ofelia Silva-Escobar, Luisa Fernanda Gómez-González, José Eduardo Ojeda-Joya, Jair N. Bancos Liquidez Oferta Dinero Transacciones Colombia E51 - Money Supply; Credit; Money Multipliers G29 - Financial Institutions and Services: Other E40 - Money and Interest Rates: General Banks Financial transactions Currency Supply of money Colombia Disponibilidades monetaria-Colombia Mercado interbancario-Modelos Mercado interbancario-Colombia Tasas de interés-Colombia E51 - Oferta monetaria; Crédito; Multiplicadores monetarios G29 - Instituciones y servicios financieros: Otros E40 - Dinero y tipos de interés: Generalidades Política monetaria y banca central Evaluación de un modelo dinámico estocástico para el mercado interbancario diario en Colombia. El modelo incluye bancos comerciales heterogéneos, operaciones de mercado abierto diarias realizadas por el Banco Central, incertidumbre en la obtención de recursos en la subasta diaria, choques de demanda idiosincráticos y requerimientos de reserva definidos exógenamente. Aplicando los datos para Colombia. Se prueban los resultados del modelo y se corrobora la hipótesis de Martingala para la tasa interbancaria. 2015-11-01 2015-11 Book Part Capítulos de libro Published Version https://hdl.handle.net/20.500.12134/6614 https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6614 Casella, G.; Berger, R. L. (1990). Statistical Inference. Belmont, CA: Duxbury, pp. 69. Cardozo, P.; Huertas, C.; Parra J.; Patiño, L. (2011). "Mercado interbancario colombiano y manejo de la liquidez del Banco de la República", Borradores de Economía, núm. 673 Charles, A.; Darne, O.; Kim J. H. (2011). "Small Sample Properties of Alternative Tests for Martingale Difference Hypothesis", Economics Letters, vol. 110, núm 2, pp. 151-154 RePEc:bdr:bdrcap:2015-11-39-70 spa Capítulos de libro Capítulos de libro Banco de la República Capítulo 2. Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia. Pág.:39-70 http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/319 Política monetaria y estabilidad financiera en economías pequeñas y abiertas 9789586643146 https://ideas.repec.org/h/bdr/bdrcap/2015-11-39-70.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 32 páginas : gráficos, tablas PDF application/pdf Bogotá Banco de la República de Colombia Casella, G.; Berger, R. L. (1990). Statistical Inference. Belmont, CA: Duxbury, pp. 69. Cardozo, P.; Huertas, C.; Parra J.; Patiño, L. (2011). "Mercado interbancario colombiano y manejo de la liquidez del Banco de la República", Borradores de Economía, núm. 673 Charles, A.; Darne, O.; Kim J. H. (2011). "Small Sample Properties of Alternative Tests for Martingale Difference Hypothesis", Economics Letters, vol. 110, núm 2, pp. 151-154 RePEc:bdr:bdrcap:2015-11-39-70
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González-Sabogal, Camilo
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Vargas-Riaño, Carmiña Ofelia
Silva-Escobar, Luisa Fernanda
Incertidumbre en el mecanismo de oferta monetaria y mercados interbancarios en Colombia
description Evaluación de un modelo dinámico estocástico para el mercado interbancario diario en Colombia. El modelo incluye bancos comerciales heterogéneos, operaciones de mercado abierto diarias realizadas por el Banco Central, incertidumbre en la obtención de recursos en la subasta diaria, choques de demanda idiosincráticos y requerimientos de reserva definidos exógenamente. Aplicando los datos para Colombia. Se prueban los resultados del modelo y se corrobora la hipótesis de Martingala para la tasa interbancaria.
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