Precios de los activos bajo ambigüedad estructural : portafolios cautelosos, prudenciales y conservadores
Este artículo analiza los efectos extensivo (portafolio conservador) e intensivo (portafolios cauteloso y prudencial) generados por 2 tipos de ambigüedad: idiosincrática y estructural. Bajo estas formas de ambigüedad los agentes no participan en algunos mercados de activos, lo cual reduce los precio...
Autor Principal: | |
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Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República de Colombia
2016
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6540 |