Precios de los activos bajo ambigüedad estructural : portafolios cautelosos, prudenciales y conservadores

Este artículo analiza los efectos extensivo (portafolio conservador) e intensivo (portafolios cauteloso y prudencial) generados por 2 tipos de ambigüedad: idiosincrática y estructural. Bajo estas formas de ambigüedad los agentes no participan en algunos mercados de activos, lo cual reduce los precio...

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Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Melo, Jimmy
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2016
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6540