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Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real : un enfoque FAVAR

Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre 111 variables de la economía colombiana, entre 2003 y 2013. Se utiliza una extensión del modelo FAVAR de Bernanke, Boivin y Eliasz (2005), que supone que las series, además de ser explicadas por el componente común, tambi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, Melo-Velandia, Luis Fernando, Parra-Amado, Daniel
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2014
Materias:
Riesgo sistémico
Modelo FAVAR
CoVaR
C50 - Econometric Modeling: General
G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
E60 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: General
Systemic risk
FAVAR model
Variables económicas > Colombia > 2003-2013
Choque financiero > Colombia > 2003-2013
Estabilidad financiera > Colombia > 2003-2013
C50 - Modelización econométrica: Generalidades
G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación
E60 - Política macroeconómica, aspectos macroeconómicos de las finanzas públicas y perspectivas generales: Generalidades
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6511

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6511

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