Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

En este documento se utilizó la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), para evaluar el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón y la actividad económica mundial. Se utiliza...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Echavarría-Soto, Juan José, González-Gómez, Andrés, López-Enciso, Enrique Antonio, Rodríguez-Niño, Norberto
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2013
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6463
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-64632019-04-16T15:54:33Z Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana International financial and real shocks and their Impact on the colombian economy Echavarría-Soto, Juan José González-Gómez, Andrés López-Enciso, Enrique Antonio Rodríguez-Niño, Norberto Modelos FAVAR Transmisión internacional Economía abierta Identificación de choques Fluctuaciones y ciclos E32 - Business Fluctuations; Cycles E37 - Prices, Business Fluctuations, and Cycles: Forecasting and Simulation: Models and Application E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General F41 - Open Economy Macroeconomics FAVAR Models International transmission Open economy Business fluctuations and cycles Producto interno bruto -- América Latina -- 1991-2011 Producto interno bruto -- Caribe (Región) -- 1991-2011 Economía -- Colombia -- 1991-2011 E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos: Predicción y simulación; Modelos y aplicación E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades F41 - Macroeconomía de la economía abierta En este documento se utilizó la metodología FAVAR (Factor Augmented VAR), para evaluar el impacto de cambios no esperados en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso-respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo. This document uses the FAVAR (Factor Augmented VAR) methodology to evaluate the impact of unexpected variations in four international variables: the short term interest rates; the risk; the real price of oil, coffee and coal; and the world economic activity. Impulse response functions and historic decomposition of shocks are used to assess the impact of external factors on economic activity in Colombia, with particular emphasis on the crisis at the end of the century. 2013-12-12 2012-12 Article Artículo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6463 http://hdl.handle.net/20.500.12134/6463 spa Artículos de revista Revista Ensayos Sobre Política Económica Vol. 30. No. 69. Diciembre, 2012. Pág.: 14-66. 0120-4483 http://doi.org/10.32468/Espe.6901 https://ideas.repec.org/a/bdr/ensayo/v30y2012i69p14-66.html https://ideas.repec.org/a/col/000107/010871.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 54 páginas : gráficas, tablas PDF application/pdf Bogotá Banco de la República de Colombia Abrego, L.; Österholm, P. “External Linkages and Economic Growth in Colombia: insights from A Bayesian VAR Model”, IMF Working Paper, vol. 46, núm. 08, 2008. Alessi, L.; Barigozzi, M.; Capasso, M. “A Robust Criterion for Determining the Number of Factors in Approximate Factor Models”, European Central Bank Working Paper, núm. 903, 2008. Alonso, G.; Garrido, D.; Guarín, A.; Hamann, F.; Leibovich, J.; Lozano, I.; Ramírez, J. M.; Ramírez, C.; Rincón, H.; Téllez, J.; Toro, J. “La economía colombiana: situación actual frente a los noventa y sus perspectivas”, Borradores de Economía, núm. 429, Banco de la República de Colombia, 2006.
institution Repositorio Institucional del Banco de la República de Colombia
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Echavarría-Soto, Juan José
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