El canal de préstamos de la política monetaria en Colombia : un enfoque FAVAR

En este trabajo se utiliza un modelo FAVAR (Factor Augmented Vector Autoregression) con el fin de examinar el papel que las condiciones financieras de los bancos, reflejadas en la información recopilada a nivel individual, tienen en la transmisión de la política monetaria. El tipo de modelo utilizad...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Tenjo-Galarza, Fernando, Rodríguez-Hernández, Diego Hernán, Gómez-González, José Eduardo
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2013
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6462