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Regulación y valor en riesgo

En este artículo se analizan algunos aspectos de regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta regulación omite aspectos relevantes sobre el cálculo del VaR. A pesar de que la S...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Melo-Velandia, Luis Fernando, Granados-Castro, Joan Camilo
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2011
Materias:
Valor en riesgo
Valor en riesgo condicional
Backtesting
Riesgo de mercado
Regulación financiera
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
G10 - General Financial Markets: General
G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
Value at risk
Conditional value at risk
Market risk
Financial regulation
Riesgo financiero
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
G10 - Mercados financieros en general: Generalidades
G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6430

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6430

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