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Regulación y valor en riesgo

En este artículo se analizan algunos aspectos de regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como medida para cuantificar el riesgo de mercado. Esta regulación omite aspectos relevantes sobre el cálculo del VaR. A pesar de que la S...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Melo-Velandia, Luis Fernando, Granados-Castro, Joan Camilo
Formato: Artículo (Article)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2011
Materias:
Valor en riesgo
Valor en riesgo condicional
Backtesting
Riesgo de mercado
Regulación financiera
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
G10 - General Financial Markets: General
G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
Value at risk
Conditional value at risk
Market risk
Financial regulation
Riesgo financiero
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
G10 - Mercados financieros en general: Generalidades
G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6430
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Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6430

Ejemplares similares

  • Regulación y valor en riesgo
    por: Melo-Velandia, Luis Fernando, et al.
    Publicado: (2010)
  • Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
    por: Melo-Velandia, Luis Fernando, et al.
    Publicado: (2005)
  • Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
    por: Mariño-Ustacara, Daniel, et al.
    Publicado: (2016)
  • Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
    por: Jiménez-Gómez, Andrés Eduardo, et al.
    Publicado: (2014)
  • Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras
    por: Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, et al.
    Publicado: (2012)
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