Regresión del cuantil aplicada al modelo de redes neuronales artificiales : una aproximación de la estructura Caviar para el mercado de valores colombiano
Existen diversas metodologías para calcular el valor en riesgo (VaR) que pretenden capturar principalmente el riesgo de mercado al que están expuestas las instituciones financieras. Siendo el modelo de valor en riesgo condicional autorregresivo (CAViaR) de Engle y Manganelli (1999, 2001, 2004) una b...
Autor Principal: | |
---|---|
Formato: | Artículo (Article) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República de Colombia
2011
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6429 |