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SYSMO I : a systemic stress model for the colombian financial system

This paper presents the first version of SYSMO, the analytical framework employed by the Financial Stability Department at the Banco de la República (the Central Bank of Colombia) to perform its biannual, top-down, stress testing exercise. The framework comprises: (i) a module to produce internally...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Gamba-Santamaría, Santiago, Jaulín-Méndez, Oscar Fernando, Lizarazo-Cuellar, Angélica María, Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos, Morales-Acevedo, Paola, Osorio-Rodríguez, Daniel Esteban, Yanquen, Eduardo
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2017
Materias:
Pruebas psicológicas
Modelos VAR
Riesgo crediticio
Contagio financiero
Riesgo financiero
Modelos DSGE
G01 - Financial Crises
E58 - Central Banks and Their Policies
E44 - Financial Markets and the Macroeconomy
G20 - Financial Institutions and Services: General
G17 - Financial Forecasting and Simulation
Stress testing
DSGE models
VAR models
Credit risk
Market risk
Liquidity risk
Funding risk
Contagion risk
Crédito > Métodos de simulación > Colombia > 2004-2018
Riesgo (Economía) > Métodos de simulación > Colombia > 2004-2018
Contagio financiero > Métodos de simulación > Colombia > 2004-2018
G20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades
E44 - Mercados financieros y macroeconomía
E58 - Bancos centrales y sus políticas
G01 - Crisis financiera
G17 - Previsiones financieras y simulación
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6341

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6341

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