Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica

En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos relacionados con la distribución de estas variables. A diferencia de las metodolog...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Mariño-Ustacara, Daniel, Melo-Velandia, Luis Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2016
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6286