Relación entre los valores en riesgo de los principales mercados financieros colombianos : un enfoque a través de modelos multivariados de regresión cuantílica
En este documento se estima el valor en riesgo a partir de un modelo multivariado de regresión cuantílica. Este tipo de modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan imponer supuestos relacionados con la distribución de estas variables. A diferencia de las metodolog...
Autores Principales: | , |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República
2016
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6286 |