Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo : una aplicación a datos colombianos
En este documento se estima el valor en riesgo utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y evitan...
| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Banco de la República
2016
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6250 |