Comparison of methods for estimating the uncertainty of value at risk
Value at Risk (VaR) is a market risk measure widely used by risk managers and market regulatory authorities. There is a variety of methodologies proposed in the literature for the estimation of VaR. However, few of them get to say something about its dist
Autores Principales: | Gamba-Santamaría, Santiago, Jaulín-Méndez, Oscar Fernando, Melo-Velandia, Luis Fernando, Quicazán-Moreno, Carlos Andrés |
---|---|
Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República
2016
|
Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6238 |
Ejemplares similares
-
Comparación de métodos para la estimación de la incertidumbre del valor en riesgo
por: Gamba-Santamaría, Santiago, et al.
Publicado: (2016) -
Modelación de la asimetría y curtosis condicionales : una aplicación VaR para series colombianas
por: Jiménez-Gómez, Andrés Eduardo, et al.
Publicado: (2014) -
Regulación y valor en riesgo
por: Melo-Velandia, Luis Fernando, et al.
Publicado: (2011) -
Indicadores de alerta temprana para el sector corporativo privado colombiano
por: Meneses-González, María Fernanda, et al.
Publicado: (2019) -
Credit funding and banking fragility : an empirical analysis for emerging economies
por: Guarín-López, Alexander, et al.
Publicado: (2016)