The interdependence between commodity-price and GDP cycles : a frequency domain approach
We study the interdependence between real commodity prices and world real GDP using long-term annual data since 1870, by performing two empirical exercises. First, we compute long-term and medium-term cycles and measure their degree of synchronization for
Autores Principales: | Ojeda-Joya, Jair N., Jaulín-Méndez, Oscar Fernando, Bustos-Peláez, Juan C. |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República
2015
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6224 |
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