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Expectativas de inflación, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez : una descomposición del break-even inflation para los bonos del gobierno colombiano

Se estima la descomposición del break-even inflation a partir de un modelo afín de 6 factores de la estructura a términos, nominal y real, de los bonos soberanos de Colombia, dentro de los cuales se incluye un factor asociado a la liquidez. Esta medida se descompone en expectativas de inflación, pri...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Espinosa-Torres, Juan Andrés, Melo-Velandia, Luis Fernando, Moreno-Gutiérrez, José Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2015
Materias:
Estructura a términos de las tasas de interés
Modelo afín
Expectativas de inflación
Prima de riesgo inflacionario
Prima de liquidez
Break-even inflation
G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
C51 - Model Construction and Estimation
C30 - Multiple/Simultaneous Equation Models; Multiple Variables: General
Inflación > Colombia > 2004-2015
Primas de riesgo inflacionario > Colombia > 2004-2015
Liquidez (Economía) > Colombia > 2004-2015
Tasa de interés > Colombia > 2004-2015
C30 - Modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas; Variables múltiples: Generalidades
C51 - Construcción de modelos y estimación
G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6214

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6214

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