Evaluación de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas de interés del sistema financiero

En este documento se analiza la transmisión de los cambios en la tasa de interés de referencia del Banco de la República hacia las tasas de interés activas del sistema financiero. Para tal efecto se utilizan análisis descriptivo, modelos de regresión, modelos de corte transversal y de duración. Se c...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Chavarro-Sanchez, Ximena, Cristiano-Botia, Deicy Johana, Gómez-González, José Eduardo, González-Molano, Eliana Rocío, Huertas-Campos, Carlos Alfonso
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2015
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6163
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-61632019-04-16T16:27:37Z Evaluación de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas de interés del sistema financiero Chavarro-Sanchez, Ximena Cristiano-Botia, Deicy Johana Gómez-González, José Eduardo González-Molano, Eliana Rocío Huertas-Campos, Carlos Alfonso Transmisión monetaria Canales bancarios Modelos de series de tiempo de corte transversal Modelos de duración E52 - Monetary Policy E59 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: Other G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages Mecanismos de transmisión monetaria -- Colombia Tasas de interés -- Colombia Macroeconomía -- Colombia Política monetaria -- Colombia Crédito -- Colombia E52 - Política monetaria E59 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Otros G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas En este documento se analiza la transmisión de los cambios en la tasa de interés de referencia del Banco de la República hacia las tasas de interés activas del sistema financiero. Para tal efecto se utilizan análisis descriptivo, modelos de regresión, modelos de corte transversal y de duración. Se controla por otros factores macroeconómicos y características propias de las entidades financieras. Se encuentra heterogeneidad en la transmisión a las tasas de interés de las diferentes modalidades de crédito y plazos. Por otro lado, no se encuentra una reacción asimétrica en las tasas de mercado a alzas y reducciones en la tasa de intervención para ninguna de las modalidades de crédito. This document analyzes the transmission of changes in the interest rate of reference of the Banco de la República to active interest rates of the financial system. Different statistical techniques such as descriptive analysis, regression models, models fo 2015-03-13 2015-03-13 Working Paper Documentos de trabajo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6163 http://hdl.handle.net/20.500.12134/6163 spa Documentos de Trabajo Borradores de Economía Borradores de Economía; No. 874 https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/874.html https://ideas.repec.org/p/col/000094/012625.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. PDF application/pdf image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg Bogotá Banco de la República
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Evaluación de la transmisión de la tasa de interés de referencia a las tasas de interés del sistema financiero
description En este documento se analiza la transmisión de los cambios en la tasa de interés de referencia del Banco de la República hacia las tasas de interés activas del sistema financiero. Para tal efecto se utilizan análisis descriptivo, modelos de regresión, modelos de corte transversal y de duración. Se controla por otros factores macroeconómicos y características propias de las entidades financieras. Se encuentra heterogeneidad en la transmisión a las tasas de interés de las diferentes modalidades de crédito y plazos. Por otro lado, no se encuentra una reacción asimétrica en las tasas de mercado a alzas y reducciones en la tasa de intervención para ninguna de las modalidades de crédito.
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