Pronósticos para una economía menos volátil : el caso colombiano
Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos periodos diferentes: 1980-1995 y 2002-2012. Se compara la habilidad predictiv...
Autores Principales: | Cajiao-Raigosa, Santiago, Melo-Velandia, Luis Fernando, Parra-Amado, Daniel |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República
2014
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6108 |
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