Pronósticos para una economía menos volátil : el caso colombiano

Este trabajo evalúa si las transformaciones de potencia (Box-Cox y en particular logarítmica) de series de tiempo mejoran la precisión de los pronósticos de modelos ARIMA ajustados a variables económicas de Colombia en dos periodos diferentes: 1980-1995 y 2002-2012. Se compara la habilidad predictiv...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cajiao-Raigosa, Santiago, Melo-Velandia, Luis Fernando, Parra-Amado, Daniel
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2014
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6108