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Banking fragility in Colombia : an empirical analysis based on balance sheets

En este documento se estudia la relación empírica entre las fuentes de fondeo del crédito y la vulnerabilidad financiera del Sistema Bancario Colombiano. El trabajo propone la estimación bayesiana de modelos de regresión logística para identificar y predecir episodios de fragilidad bancaria asociado...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Lozano-Espitia, Luis Ignacio, Guarín-López, Alexander
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2014
Materias:
C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
G20 - Financial Institutions and Services: General
G01 - Financial Crises
C11 - Bayesian Analysis: General
C23 - Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
C52 - Model Evaluation, Validation, and Selection
Credit cycle
Financial stability
Wholesale funds
Balance sheet
Logistic model regression
Bayesian model averaging
Sistema bancario > Colombia > 1996-2013
Estabilidad financiera > Colombia > 1996-2013
Crédito > Colombia > 1996-2013
Instituciones financieras > Balances > Colombia > 1996-2013
C11 - Análisis bayesiano: generalidades
G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
G20 - Instituciones y servicios financieros: Generalidades
G01 - Crisis financiera
C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
C52 - Evaluación, contraste y selección de modelos
C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6100

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6100

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