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Relación entre el riesgo sistémico del sistema financiero y el sector real: un enfoque FAVAR

Este documento estima los efectos de choques de origen financiero y real sobre un conjunto de variables de la economía colombiana. Para ello, se utiliza un modelo FAVAR que incorpora dos factores no observados, los cuales recogen la dinámica de 111 variables de la economía colombiana entre el primer...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, Melo-Velandia, Luis Fernando, Parra-Amado, Daniel
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2014
Materias:
Riesgo sistémico
Modelo FAVAR
CoVaR
E60 - Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook: General
G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
C50 - Econometric Modeling: General
Riesgo sistémico > Colombia > 2003-2013
Modelos FAVAR > Colombia > 2003-2013
Variables económicas > Colombia > 2003-2013
Series financieras > Colombia > 2003-2013
E60 - Política macroeconómica, aspectos macroeconómicos de las finanzas públicas y perspectivas generales: Generalidades
C50 - Modelización econométrica: Generalidades
G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6096

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6096

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