Uso de la metodología Wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida (IID), la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un intervalo de tiempo (e.g. mensual) puede ser estimada a partir de la calculada sobre otro intervalo (e.g...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Banco de la República
2014
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6095 |