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Latin american exchange rate dependencies : a regular vine copula approach

This study implements a regular vine copula methodology to evaluate the level of contagion among the exchange rates of six Latin American countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) from June 2005 to April 2012. We measure contagion in

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Loaiza-Maya, Rubén Albeiro, Gómez-González, José Eduardo, Melo-Velandia, Luis Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2012
Materias:
C51 - Model Construction and Estimation
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems
Copula
Regular vine
Exchange rates
Tail dependence coefficients
Tipos de cambio > Argentina > 2005-2012
Tipos de cambio > Brasil > 2005-2012
Tipos de cambio > Chile > 2005-2012
Tipos de cambio > Colombia > 2005-2012
Tipos de cambio > México > 2005-2012
Tipos de cambio > Perú > 2005-2012
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
C51 - Construcción de modelos y estimación
E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5774

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5774

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