An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications

This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respo

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Ocampo-Díaz, Sergio, Rodríguez-Niño, Norberto
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2011
Materias:
IRF
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5703

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