An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications

This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respo

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Ocampo-Díaz, Sergio, Rodríguez-Niño, Norberto
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2011
Materias:
IRF
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5703
id oai:RI-BanRep:20.500.12134-5703
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-57032019-04-16T16:20:48Z An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications Ocampo-Díaz, Sergio Rodríguez-Niño, Norberto C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models C11 - Bayesian Analysis: General C18 - Methodological Issues: General s-VAR B-VAR VAR-X IRF FEVD Historical Decomposition C11 - Análisis bayesiano: generalidades C18 - Metodología: generalidades C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respo 2011-12-20 2011-12-20 Working Paper Documentos de trabajo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5703 http://hdl.handle.net/20.500.12134/5703 spa Documentos de Trabajo Borradores de Economía Borradores de Economía; No. 686 https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/686.html https://ideas.repec.org/p/col/000094/009200.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. PDF application/pdf image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg Bogotá Banco de la República
institution Repositorio Institucional del Banco de la República de Colombia
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language Español (Spanish)
topic C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
C11 - Bayesian Analysis: General
C18 - Methodological Issues: General
s-VAR
B-VAR
VAR-X
IRF
FEVD
Historical Decomposition
C11 - Análisis bayesiano: generalidades
C18 - Metodología: generalidades
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
spellingShingle C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
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C18 - Methodological Issues: General
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C11 - Análisis bayesiano: generalidades
C18 - Metodología: generalidades
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
Ocampo-Díaz, Sergio
Rodríguez-Niño, Norberto
An Introductory Review of a Structural VAR-X Estimation and Applications
description This document presents how to estimate and implement a structural VAR-X model under long run and impact identification restrictions. Estimation by bayesian and maximum likelihood methods is presented. Applications of the structural VAR-X for impulse respo
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