El canal de préstamos de la política monetaria en Colombia : un enfoque FAVAR

En este trabajo se utiliza un modelo FAVAR (factor-augmented vector autoregression) con el fin de examinar el papel que las condiciones financieras de los bancos, reflejadas en información recopilada a nivel individual, tienen en la transmisión de la política monetaria. El tipo de modelo utilizado...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Tenjo-Galarza, Fernando, López-Enciso, Enrique Antonio, Rodríguez-Hernández, Diego Hernán
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2011
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5701