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Relacion entre variables macro y la curva de rendimientos

Este documento analiza la relación entre algunos fundamentales de la economía colombiana y la estructura a término de las tasas de interés para el periodo mensual comprendido entre 01 de 2003 y diciembre de 2009. Para tal efecto, se caracteriza la curva de rendimientos a través de tres factores late...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Melo-Velandia, Luis Fernando, Castro-Lancheros, Giovanni Alfonso
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2010
Materias:
Curva de rendimientos
Modelos VAR
Modelo de factores
Curva de Nelson y Siegel
Modelos de estado espacio
E44 - Financial Markets and the Macroeconomy
E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects
C50 - Econometric Modeling: General
Curva de rendimiento > Colombia > 2003-2009
Tasas de interés > Colombia > 2003-2009
Rendimiento financiero > Colombia > 2003-2009
C50 - Modelización econométrica: Generalidades
E44 - Mercados financieros y macroeconomía
E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5622

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5622

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