Dependencia de largo plazo y la regla de la raiz del tiempo para escalar la volatilidad en el mercado colombiano
Es una práctica muy difundida el multiplicar la desviación estándar por la raíz del tiempo para escalarla a otros plazos. Así, con base en la estimación de la desviación estándar o del VaR (Value at Risk) diario, es usual obtener la desviación estándar o el VaR para un periodo de diez días como el p...
| Autores Principales: | , |
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| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Banco de la República
2010
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5620 |