Efecto día en el mercado accionario Colombiano: una aproximación no paramétrica

En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipótesis de Mercado Eficiente (HME) a través de la anomalía efecto día (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios anteriores so...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Pérez-Villalobos, Jhonatan, Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2010
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5602