Una aproximación teórica a la superficie de volatilidad en el mercado colombiano a través del modelo de difusión con saltos

Las opciones no solo son instrumentos que ofrecen la oportunidad de cubrir o aprovechar cambios direccionales en el precio del activo subyacente, sino que permiten valorar la volatilidad de este. En mercados desarrollados es posible identificar que los agentes sobrevaloran o subvaloran la volatil...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: León-Rincón, Carlos Eduardo
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2009
Materias:
TRM
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5587