Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia

En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.Los métodos analizados se dividen en dos grupos. En el primer grupo,...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Melo-Velandia, Luis Fernando, Becerra-Camargo, Oscar Reinaldo
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2005
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5361