La inflación subyacente en Colombia: un enfoque de tendencias estocásticas comunes asociadas a un VEC estructural

En este documento se presenta la estimación de la inflación subyacente en Colombia durante el período comprendido entre 01 de 1983 y 03 del 2004, obtenida mediante un esquema de tendencias estocásticas comunes asociadas a un modelo vectorial de corrección de errores con restricciones de carácter est...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Misas A., Martha, López-Enciso, Enrique Antonio, Téllez-Corredor, Juana Patricia, Escobar-R., José Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2005
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5342
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-53422019-04-16T16:12:15Z La inflación subyacente en Colombia: un enfoque de tendencias estocásticas comunes asociadas a un VEC estructural Misas A., Martha López-Enciso, Enrique Antonio Téllez-Corredor, Juana Patricia Escobar-R., José Fernando Inflación C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models E31 - Price Level; Inflation; Deflation Inflación -- Modelos -- Colombia Modelos estocásticos Modelos econométricos -- Colombia Inflación -- Colombia -- 1983-2004 Modelos econométricos -- Colombia E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados En este documento se presenta la estimación de la inflación subyacente en Colombia durante el período comprendido entre 01 de 1983 y 03 del 2004, obtenida mediante un esquema de tendencias estocásticas comunes asociadas a un modelo vectorial de corrección de errores con restricciones de carácter estructural (SVEC). En el sistema de información, la inflación subyacente se relaciona de manera directa con el crecimiento de un agregado monetario amplio, el nivel del producto, los términos de intercambio y el crecimiento de los salarios nominales. La medida resultante de inflación subyacente corresponde a la estimación de largo plazo de la inflación que es obtenida mediante el modelo de tendencias estocásticas comunes. La inflación subyacente estimada posee las características deseadas en cuanto a varianza y está relacionada con el comportamiento de la inflación observada. Con el fin de probar las bondades de la metodología, se calculan dos series de pronósticos de la inflación y de la inflación subyacente, con sus respectivos intervalos de confianza, mediante técnicas de bootstrapping basadas en dos longitudes de muestreo que son seleccionadas de manera aleatoria. 2005-02-14 2005-02-14 Working Paper Documentos de trabajo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5342 http://hdl.handle.net/20.500.12134/5342 spa Documentos de Trabajo Borradores de Economía Borradores de Economía; No. 324 https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/324.html https://ideas.repec.org/p/col/000094/003026.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. PDF application/pdf image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg Bogotá Banco de la República
institution Repositorio Institucional del Banco de la República de Colombia
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Modelos estocásticos
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Inflación -- Colombia -- 1983-2004
Modelos econométricos -- Colombia
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Misas A., Martha
López-Enciso, Enrique Antonio
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Escobar-R., José Fernando
La inflación subyacente en Colombia: un enfoque de tendencias estocásticas comunes asociadas a un VEC estructural
description En este documento se presenta la estimación de la inflación subyacente en Colombia durante el período comprendido entre 01 de 1983 y 03 del 2004, obtenida mediante un esquema de tendencias estocásticas comunes asociadas a un modelo vectorial de corrección de errores con restricciones de carácter estructural (SVEC). En el sistema de información, la inflación subyacente se relaciona de manera directa con el crecimiento de un agregado monetario amplio, el nivel del producto, los términos de intercambio y el crecimiento de los salarios nominales. La medida resultante de inflación subyacente corresponde a la estimación de largo plazo de la inflación que es obtenida mediante el modelo de tendencias estocásticas comunes. La inflación subyacente estimada posee las características deseadas en cuanto a varianza y está relacionada con el comportamiento de la inflación observada. Con el fin de probar las bondades de la metodología, se calculan dos series de pronósticos de la inflación y de la inflación subyacente, con sus respectivos intervalos de confianza, mediante técnicas de bootstrapping basadas en dos longitudes de muestreo que son seleccionadas de manera aleatoria.
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