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Determinants of spread, credit ratings and creditworthiness for emerging market sovereign debt: a follow-up study using pooled data analysis

The study presented here is a follow-up study to Rowland and Torres (2004), who used a panel data framework together with data from 16 emerging market issuers to identify the determinants of the spread and the creditworthiness. Since many new issuers of e

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Rowland, Peter
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2004
Materias:
C33 - Multiple/Simultaneous Equation Models; Multiple Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models
F34 - International Lending and Debt Problems
F21 - International Investment; Long-Term Capital Movements
Creditworthiness
OLS regression
PIB
Per capita
Deuda soberana > Países en desarrollo
Spreads > Países en desarrollo
Deuda externa > Países en desarrollo
F34 - Préstamos internacionales y problemas relacionados con la deuda externa
F21 - Inversión internacional; Movimientos de capital a largo plazo
C33 - Modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas; Variables múltiples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5314

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5314

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