El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia
La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relació...
Autores Principales: | , |
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Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
Lenguaje: | Español (Spanish) |
Publicado: |
Banco de la República
2003
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Materias: | |
Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5282 |