El tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia

La evidencia empírica encontrada al explotar la ecuación de Fisher y la hipótesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interés entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen información que contribuye a predecir las expectativas de inflación total y de inflación núcleo. La relació...

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Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Arango-Thomas, Luis Eduardo, Arosemena-Martán, Angélica María
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2003
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5282