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Desequilibrios nominales y reales del tipo de cambio en Colombia

La estimación de los desequilibrios nominales y reales del tipo de cambio en Colombia es abordada en este documento a partir de la construcción de dos componentes: el permanente asociado con una tendencia estocástica y el transitorio vinculado con el ciclo. La separación entre lo permanente y lo tr...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Oliveros, Hugo, Huertas-Campos, Carlos Alfonso
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2002
Materias:
Desequilibrios nominales
Reales
Tipo de cambio
C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes
F31 - Foreign Exchange
C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
Cambio exterior > Colombia
Análisis de series de tiempo
C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
F31 - Tipos de cambio
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5238

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5238

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