Estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia

Se presenta una estimación de la estructura a plazo de las tasas de interés en Colombia, utilizando el método de Nelson y Siegel (1987). Siguiendo criterios convencionales nuestra estimación supera la curva CETES de la Bolsa de Colombia. De acuerdo con la evolución de la curva de la tasa forward, al...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Arango-Thomas, Luis Eduardo, Melo-Velandia, Luis Fernando, Vásquez, Diego Mauricio
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 2002
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5214