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Inflación básica: una estimación basada en modelos VAR estructurales

En este trabajo se presenta y se aplica para Colombia una técnica desarrollada por Quah y Vahey (1995) para medir la inflación básica a partir de la hipótesis de neutralidad del dinero en el largo plazo. Así, la inflación básica se define como aquella parte de la inflación observada que no tiene efe...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Melo-Velandia, Luis Fernando, Hamann-Salcedo, Franz Alonso
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 1998
Materias:
Inflación básica
Modelos VAR estructurales
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
E31 - Price Level; Inflation; Deflation
Inflación
Vectores autorregresivos
Modelos econométricos
E31 - Nivel de precios; Inflación; Deflación
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5112

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5112

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