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Monetary neutrality in the colombian real exchange rate

We identified and estimated a SVAR model in the real and nominal exchange rates through the Blanchard and Quah decomposition. This enables us to provide results regarding the magnitude and length of nominal and real shock effects in the real and nominal e

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Arias, Andrés Felipe, Misas A., Martha
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 1998
Materias:
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
F31 - Foreign Exchange
Monetary
Colombia
Cambio exterior > Colombia
Moneda > Neutralidad > Colombia
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
F31 - Tipos de cambio
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5103

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5103

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