Pronósticos condicionados para modelos VAR
En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y lo...
| Autor Principal: | |
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| Formato: | Documento de trabajo (Working Paper) |
| Lenguaje: | Español (Spanish) |
| Publicado: |
Banco de la República
1996
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078 |