Pronósticos condicionados para modelos VAR

En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y lo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Melo-Velandia, Luis Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 1996
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078