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Pronósticos condicionados para modelos VAR

En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y lo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Melo-Velandia, Luis Fernando
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República 1996
Materias:
Modelos VAR
C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models
C53 - Forecasting and Prediction Methods; Simulation Methods
C13 - Estimation: General
Modelos econométricos
Análisis de series de tiempo
C13 - Estimación: generalidades
C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
C53 - Métodos de pronóstico y predicción; métodos de simulación
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5078

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