Vista Equipo: Some univariate time series properties of output

Some univariate time series properties of output

This paper deals with the size of the random walk property of Colombia´s output in two periods 1925-1994 and 1950-1994. GDP and GDPPC were both found to be integrated of order one a result which is very well known. The sequences are highly persistent, spe

Detalles Bibliográficos
Autor Principal:	Arango-Thomas, Luis Eduardo
Formato:	Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:	Español (Spanish)
Publicado:	Banco de la República 1998
Materias:	Unidad de raíces Persistencia Función logística Modelos ESTAR y LSTAR. C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes E23 - Production Some univariate time series properties of output Raíces unitarias > Colombia > 1925-1994 Ciclos económicos > Colombia > 1925-1994 Producto nacional bruto > Colombia > 1925-1994 Análisis de series de tiempo E23 - Producción C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
Acceso en línea:	http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5021

id	oai:RI-BanRep:20.500.12134-5021
recordtype	dspace
spelling	oai:RI-BanRep:20.500.12134-50212019-06-26T15:02:22Z Some univariate time series properties of output Arango-Thomas, Luis Eduardo Unidad de raíces Persistencia Función logística Modelos ESTAR y LSTAR. C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes E23 - Production Some univariate time series properties of output Raíces unitarias -- Colombia -- 1925-1994 Ciclos económicos -- Colombia -- 1925-1994 Producto nacional bruto -- Colombia -- 1925-1994 Análisis de series de tiempo E23 - Producción C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión This paper deals with the size of the random walk property of Colombia´s output in two periods 1925-1994 and 1950-1994. GDP and GDPPC were both found to be integrated of order one a result which is very well known. The sequences are highly persistent, spe 1998-08-06 1998-08-06 Working Paper Documentos de trabajo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5021 http://hdl.handle.net/20.500.12134/5021 spa Documentos de Trabajo Borradores de Economía Borradores de Economía; No. 100 https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/100.html https://ideas.repec.org/p/col/000094/003516.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. PDF application/pdf image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg image/jpeg Bogotá Banco de la República
institution	Repositorio Institucional del Banco de la República de Colombia
collection	DSpace
language	Español (Spanish)
topic	Unidad de raíces Persistencia Función logística Modelos ESTAR y LSTAR. C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes E23 - Production Some univariate time series properties of output Raíces unitarias -- Colombia -- 1925-1994 Ciclos económicos -- Colombia -- 1925-1994 Producto nacional bruto -- Colombia -- 1925-1994 Análisis de series de tiempo E23 - Producción C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión
spellingShingle	Unidad de raíces Persistencia Función logística Modelos ESTAR y LSTAR. C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes E23 - Production Some univariate time series properties of output Raíces unitarias -- Colombia -- 1925-1994 Ciclos económicos -- Colombia -- 1925-1994 Producto nacional bruto -- Colombia -- 1925-1994 Análisis de series de tiempo E23 - Producción C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión Arango-Thomas, Luis Eduardo Some univariate time series properties of output
description	This paper deals with the size of the random walk property of Colombia´s output in two periods 1925-1994 and 1950-1994. GDP and GDPPC were both found to be integrated of order one a result which is very well known. The sequences are highly persistent, spe
format	Documento de trabajo (Working Paper)
author	Arango-Thomas, Luis Eduardo
author_facet	Arango-Thomas, Luis Eduardo
author_sort	Arango-Thomas, Luis Eduardo
title	Some univariate time series properties of output
title_short	Some univariate time series properties of output
title_full	Some univariate time series properties of output
title_fullStr	Some univariate time series properties of output
title_full_unstemmed	Some univariate time series properties of output
title_sort	some univariate time series properties of output
publisher	Banco de la República
publishDate	1998
url	http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5021
_version_	1637932772551032832
score	12,131701

Some univariate time series properties of output

Ejemplares similares