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CrashMetrics : an application for Colombia

La crisis financiera de finales de la década pasada resaltó la importancia de fortalecer los sistemas de administración de riesgo en los mercados financieros. En consecuencia, se ha generado un creciente interés en metodologías para cuantificar riesgo bajo escenarios extremos. Una de estas técnicas...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Gómez-González, Esteban, Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos, Zamudio-Gómez, Nancy Eugenia
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2013
Materias:
CrashMetrics
Riesgo de mercado
Stress testing
Aproximación de Taylor
G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates
G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
G22 - Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies
G23 - Non-bank Financial Institutions; Financial Instruments; Institutional Investors
G28 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation
G32 - Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
Market risk
Taylor approximation
Riesgo financiero > Análisis > Metodología
Mercado financiero > Análisis > Metodología
Análisis financiero > Metodología
G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos
G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas
G22 - Seguros; Compañías de seguros; Estudios actuariales
G23 - Instituciones financieras (excepto bancos); Instrumentos financieros; Inversores institucionales
G28 - Instituciones y servicios financieros: Política pública y regulación
G32 - Política de financiación; riesgo financiero y gestión de riesgos; Estructura del capital y de la propiedad; Valor de empresa; fondo de comercio
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2144

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2144

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