Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras

En este documento se analiza la exposición al riesgo de mercado del portafolio de deuda pública de las diferentes entidades del sistema financiero Colombiano desde dos perspectivas. En la primera, se emplea el enfoque tradicional en donde se calcula el valor en riesgo no condicional (a otras institu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, Melo-Velandia, Luis Fernando, Mendoza-Gutiérrez, Juan Carlos
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2012
Materias:
VaR
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2134