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Un análisis de riesgo de crédito de las empresas del sector real y sus determinantes

En la literatura se considera al riesgo de crédito como una de las principales fuentes de vulnerabilidad para el sistema financiero, por lo que su correcta medición resulta de vital importancia tanto para el sistema como para los agentes que hacen parte del mercado de crédito. Este documento tiene c...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Gutiérrez-Rueda, Javier
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2010
Materias:
Riesgo de crédito
Probabilidad de default
Probit Heteroscedástico
Regresión por cuantiles
Análisis de sensibilidad
C21 - Cross-Sectional Models; Spatial Models; Treatment Effect Models; Quantile Regressions
C25 - Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors; Proportions; Probabilities
G33 - Bankruptcy; Liquidation
Credit risk
Probability of default
Probit model
Regression by quantiles
Sensitivity analysis
Crédito comercial > Colombia > 1998-2007
Liquidez bancaria > Colombia > 1998-2007
Rentabilidad bancaria > Colombia > 1998-2007
C21 - Modelos de sección cruzada; Modelos espaciales; Modelos de efecto de tratamiento; Regresiones cuantiles
C25 - Modelos de regresión discreta y elección cuantitativa; Regresores discretos; Proporciones; Probabilidad
G33 - Insolvencia; Liquidación
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2128

Internet

http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2128

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