Transmisión de tasas de interés en Colombia : una visión microbancaria

Analiza las implicaciones de modelas los bancos comerciales como entidades independientes que reaccionan óptimamente ante las indicaciones del entorno. A partir de un modelo microeconómico se analiza la estimación de la transmisión de las tasas de interés.

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Betancourt-García, Yanneth Rocío, Vargas-Herrera, Hernando, Rodríguez-Niño, Norberto
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2007
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2101
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-21012019-05-28T16:19:18Z Transmisión de tasas de interés en Colombia : una visión microbancaria Interest rate pass-through in colombia a micro-banking perspective Betancourt-García, Yanneth Rocío Vargas-Herrera, Hernando Rodríguez-Niño, Norberto Econometría Transmisión Liquidez Riesgo Colombia E52 - Monetary Policy G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages B23 - History of Economic Thought: Econometrics; Quantitative and Mathematical Econometrics Transmission Liquidity Risk Colombia Instituciones financieras -- Colombia Variables económicas -- Colombia Tasas de interés -- Colombia -- 1999-2006 Bancos comerciales -- Colombia E52 - Política monetaria G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas B23 - Historia del pensamiento económico: Econometría; métodos cuantitativos y matemáticos Analiza las implicaciones de modelas los bancos comerciales como entidades independientes que reaccionan óptimamente ante las indicaciones del entorno. A partir de un modelo microeconómico se analiza la estimación de la transmisión de las tasas de interés. The importance of the banking sector as a key player in interest rate passthrough has been recognized recently in literature concerning monetary policy transmission mechanisms. The interest rate channel, which operates when banks pass on changes in the monetary policy rate to interest rates for the customer, depends on how banks react to different shocks and to the state of the economy. Given a change in the policy rate, the degree of rigidity in short-term interest rates is largely explained by the different features of the financial structure, such as the degree of competition in the banking sector, the size of the bank, the types of clients, and the loan-risk level financial institutions face. 2007-03-01 2007-03 Working Paper Documentos de trabajo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2101 http://hdl.handle.net/20.500.12134/2101 spa Documentos de Trabajo Temas de Estabilidad Financiera Temas de Estabilidad Financiera ; No. 23 https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/023.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 16 páginas : gráficas, tablas PDF application/pdf application/pdf Bogotá Banco de la República de Colombia Ahumada, L.; Fuentes, J. R. (2004) “Banking Industry and Monetary Policy: An Overwiew”, Banking Market Structure and Monetary Policy, Central Bank of Chile. Amaya, C. A. (2005) “Interest Rate Setting and the Colombian Monetary Transmission Mechanism”, Borradores de Economía, núm. 352, Banco de la República Colombia. Villar, L.; Salamanca, D.; Murcia, A. (2005) “Crédito, represión financiera y flujos de capitales en Colombia: 1974-2003”, Borradores de Economía, núm. 322, Banco de la República.
institution Repositorio Institucional del Banco de la República de Colombia
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Betancourt-García, Yanneth Rocío
Vargas-Herrera, Hernando
Rodríguez-Niño, Norberto
Transmisión de tasas de interés en Colombia : una visión microbancaria
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