Oferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH)

Descripción resumida de la propuesta técnica hecha por el Banco de la República al Gobierno Nacional, para la reglamentación del mecanismo de cobertura contra riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos. El mecanismo se fundamenta en la oferta de opciones europeas cap de ta...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Vásquez, Diego Mauricio, Zea, Camilo
Formato: Documento de trabajo (Working Paper)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Banco de la República de Colombia 2004
Materias:
Acceso en línea:http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2085
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spelling oai:RI-BanRep:20.500.12134-20852019-05-28T16:26:59Z Oferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH) Vásquez, Diego Mauricio Zea, Camilo Cartera hipotecaria Préstamos hipotecarios Legislación Opciones Colombia G21 - Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages H81 - Governmental Loans, Loan Guarantees, Credits, Grants, Bailouts R42 - Government and Private Investment Analysis; Road Maintenance; Transportation Planning Mortgage portfolio Mortgage loans Legislation Options Colombia Opciones (Finanzas) Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria Tasas de interés -- Colombia G21 - Bancos; Instituciones de depósito; Instituciones Microfinancieras; Hipotecas H81 - Préstamos, garantías y créditos de las administraciones públicas, subsidio, rescate financiero R42 - Análisis de las inversiones públicas y privadas; Mantenimiento de carreteras; Planificación del transporte Descripción resumida de la propuesta técnica hecha por el Banco de la República al Gobierno Nacional, para la reglamentación del mecanismo de cobertura contra riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos. El mecanismo se fundamenta en la oferta de opciones europeas cap de tasa de interés DTF real, por parte del FRECH. 2004-07-01 2004-07 Working Paper Documentos de trabajo Published Version http://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/2085 http://hdl.handle.net/20.500.12134/2085 spa Documentos de Trabajo Temas de Estabilidad Financiera Temas de Estabilidad Financiera ; No. 5 https://ideas.repec.org/p/bdr/temest/005.html Open Access https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 Las opiniones contenidas en el presente documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 8 páginas PDF application/pdf Bogotá Banco de la República de Colombia Hansen, L. P. (1982). .Large Sample Properties of Generalized Method of The Moments Estimators., en Econometrica, No. 50, pp. 1929-1954. Lee, Bong-Soo; Ingram, Beth F. (1991). .Simulation Estimation of Time-Series Models., en Journal of Econometrics, No. 47, pp. 197-205. Vásquez, D. (2003). .Mecanismo de cobertura para el riesgo de tasa de interés real de los bancos hipotecarios colombianos ., en Borradores de Economía, Banco de la República, No. 237.
institution Repositorio Institucional del Banco de la República de Colombia
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Vásquez, Diego Mauricio
Zea, Camilo
Oferta de opciones europeas CAP para la tasa de interés real por parte del fondo de estabilización de cartera hipotecaria (FRECH)
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